۷۶۱۲۷/۴۷

۰۸/۴۸۹۵۲

آماره جارک- برا

۰۰۰/۰

۰۰۰/۰

(prob)سطح احتمال

۶۷۲

۶۷۲

تعداد مشاهدات

مأخذ: محاسبات تحقیق
۴-۳- آزمون ریشه واحد داده ­های پانل
قبل از برآورد و بررسی مدل، ابتدا نسبت به مانایی و نا­مانایی داده ­های مورد استفاده در مدل اطمینان حاصل می­ شود. اگر در تخمین معادلات اقتصادسنجی از داده ­های نامانا استفاده گردد، به دلیل اینکه داده ­ها در طول زمان دارای واریانس و میانگین ثابت نیستند، لذا آماره­ های t و Fمعتبر نیستند و مدل تخمین زده شده تورش­دار و غیرقابل استفاده می­باشند و با مسأله رگرسیون کاذب مواجه خواهیم شد. در اینگونه رگرسیون­ها، در عین حال که ممکن است هیچ رابطه معنی­داری بین متغیرهای الگو وجود نداشته باشد، ضریب تعیین به دست آمده آن ممکن است بسیار بالا باشد و موجب شود که محقق به استباط­های غلطی در مورد میزان ارتباط بین متغیرها کشانیده شود.
آزمون­های ریشه واحد داده ­های سری­زمانی در الگوهایی که از داده ­های تلفیقی استفاده می­ کنند، از اعتبار چندانی برخوردار نیستند، به همین دلیل برای بررسی مانایی داده ­های ترکیبی بایستی از آزمون­های زیر استفاده نمود:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• آزمون لوین لین و چو (Levin, Lin and Chu) (LLC)

• آزمون بریتونگ (Breitung)

• آزمون ایم، پسران و شین (Im, Pesaran and Shin) (IPS)

• فیشر با بهره گرفتن از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته-فیشر (Fisher – ADF)

• فیشر با بهره گرفتن از آزمون فیلیپس پرون-فیشر (Fisher – PP)

• آزمون هادری (Hadri)

: وجود ریشه واحد (نامانا)
: وجود ریشه واحد (مانا) عدم
البته آزمون­های لوین، لین­ و­ چو، ایم، پسران ­و شین، آزمون دیکی فولر تعمیم یافته فیشر و آزمون فیلیپس-پرون فیشر از مهم­ترین آزمون­های ریشه واحد در داده ­های پانل می­باشد که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته­اند. در تمام این آزمون­ها فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد می­باشد. لازم بذکر است که در آزمون مانایی این قابلیت وجود دارد که در صورتی داده ­ها در سطح مانا نباشند، با یک مرتبه و در نهایت با دو مرتبه تفاضل­گیری، مانایی داده ­ها بررسی شود و چنانچه مانایی داده ­ها در این سه سطح تأئید شوند، داده ­ها جهت تخمین و برآورد مدلها قابل استناد و معتبر می­باشند. نتایج آزمون­ها در جدول (۴-۳) برای حالت با عرض از مبدأ و جدول (۴-۴) برای حالت با عرض از مبدأ و روند برای تمامی متغیرها ارائه شده است.
جدول(۴-۳) نتایج آزمون ریشه واحد متغیرها (حالت با عرض از مبدأ)

آزمون­های مانایی

آزمونها متغیرها

LLC

Prob

IPS

prob

ADF-Fisher

Prob

pp-Fisher