شکل(۲-۲)نمودارهای عدد پایداری در مقابل زاویه شیب شیروانی
پس از تعیین C_d ضریب اطمینان برابر خواهد بود با رابطه(۲-۶) :
(۲-۸)
برای استفاده از گراف­های شکل(۲-۲) باید به نکات زیر توجه شود:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱- تابع عمق برابر است با:
(۲-۹)
که در این جا، D_hفاصله قائم از بالای شیروانی تا لایه سخت و H ارتفاع شیروانی
می باشد.
۲- برای شیب های β>53˚ دایره بحرانی همواره یک دایره پای شیروانی است. مرکز دایره بحرانی را در این حالت می توان با بهره گرفتن از گراف شکل(۲-۳) تعیین نمود. این گراف به ازای زاویه β(زاویه شیب شیروانی)، زاویه α وθ را می دهد. با مشخص شدن α وتر مربوط به آن رسم شده و با معلوم بودن زاویه مرکزی قوسθ می توان R را محاسبه کرد. مراحل این روش در شکل(۲-۳) دیده می شود. از روی شکل (۲-۳) می توان نوشت:
(۲-۱۰)
شعاع دایره برابر خواهد بود با:
(۲-۱۱)
(۲-۱۲)
در روابط بالا  طول بین دو نقطه AوB است. θ زاویه داخلی دایره لغزش،R شعاع دایره لغزش می­باشندکه تمامی موارد ذکر شده در شکل (۲-۱) نشان داده شده است.
شکل(۲-۳)موقعیت مرکز دوایر بحرانی برای β>53˚
اگر روی نیمساز وتر AB، OH را جدا کنیم، مرکز دوران تعیین می­ شود. به طور کلی، در این حالت با معلوم بودن βمی­توان عدد m را از شکل(۲-۲) به دست آورد و با توجه به آن ضریب اطمینان را تعیین کرد.
۳- برای شیب های β>53˚ دایره بحرانی می تواند با توجه به تابع عمق یک دایره پای شیروانی یا عمیق باشد. در این حالت، از سمت چپ شکل(۲-۲) که اعداد مندرج در آن تابع عمق را نشان می دهند استفاده خواهد شد. در این حالت، وقتی دایره بحرانی یک دایره عمیق باشد، با مشخص کردن m از شکل (۲-۲) می توان محل خاتمه دایره را مشخص کرد و اگر دایره بحرانی، دایره پای شیروانی باشد، می توان موقعیت آن را براساس جدول(۲-۱) و شکل(۲-۴) تعیین نمود.
با بهره گرفتن از جدول(۲-۱)، α_۱ وα_۲ تعیین و دو خط با زاویه α_۱ وα_۲ به شرح شکل(۲-۴) ترسیم می­ شود تا مرکز دوران به دست آید.
شکل (۲-۴) موقعیت مرکز دایره پای شیروانی برای β<53˚
به مرکزیت مرکز دوران، دایره­هایی با شعاع­های مختلف ترسیم و برای هرکدام ضریب اطمینان تعیین می­گردد. براساس توصیه تیلور، بحرانی ترین دایره از پای شیروانی می­گذرد و کمترین ضریب اطمینان را خواهد داشت.
شکل(۲-۵) موقعیت دوایر عمیق
جدول(۲-۱)موقعیت مرکز دایره پای شیروانی بحرانی

• ارزش منابع انسانی با بازده سهام رابطه دارد.

• سرانه ارزش منابع انسانی موجود با بازده سهام رابطه دارد.

• نرخ رشد ارزش منابع انسانی با بازده سهام رابطه دارد.

• ارزش منابع انسانی با بهره وری رابطه دارد.

• سرانه ارزش منابع انسانی با بهره وری رابطه دارد.

• بهره وری با بازده سهام رابطه دارد.

۳-۱۰- تجزیه و تحلیل داده ­ها
برای تجزیه و تحلیل داده ­های تحقیق و آزمون فرضیات تحقیق از روش­های آماری به دو شکل توصیفی و استنباطی استفاده شده است که در ابتدا با بهره گرفتن از آمار توصیفی به تبیین و توصیف ویژگی­های جمعیت شناختی داده ­ها پرداخته می­ شود و سپس برای برآورد پارامترها و بررسی آزمون فرضیات تحقیق از روش داده ­های ترکیبی ^[۷۰]استفاده می­ شود. همچنین از نرم افزارهای EViews برای آزمون فرضیات و استخراج مدل رگرسیون استفاده شد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۱۰-۱- بررسی ساختار داده ­های ترکیبی و انواع مدل­های آن
در این تحقیق، با توجه به نوع داده ­ها و روش­های تجزیه و تحلیل آماری موجود، از روش داده ­های ترکیبی برای برآورد پارامترهای الگو و بررسی آزمون فرضیه ها استفاده شده است. زیرا، ارزش کمی متغیرهای مستقل و وابسته از یک سو، مربوط به صنایع و شرکت­های مختلف بوده و از سوی دیگر، دوره­ زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۸ را در بر می­گیرد. در چنین حالتی برای حصول نتایج منطقی­­­، از روش داده ­های ترکیبی استفاده می­ شود. در تحقیقات، در استفاده از روش­های سری زمانی^[۷۱] و روش برش مقطعی^[۷۲]، متغیرها و ارتباط آن­ها به ترتیب در میان مقاطع(کشور، شرکت یا افراد) و یا در طول زمان بررسی می­ شود. اما در مدل­های داده ­های ترکیبی یا تابلویی، ارزش متغیرها هم در مقاطع جامعه­ آماری و هم در طول زمان اندازه ­گیری می­ شود (اشرف­زاده و مهرگان، ۱۳۸۷).
اگر ویژگی­های داده ­های مقطعی برای دو سال یا بیشتر مورد بررسی قرار گیرد، ساختار شکل گرفته مشاهدات، مجموعه­ داده­­های ترکیبی یا طولی ^[۷۳]نامیده می­ شود (نمازی و کرمانی، ۱۳۸۷).
روش داده ­های ترکیبی که به روش داده ­های مقطعی - سری زمانی ^[۷۴]نیز معروف است، به شکل­های مختلف انجام شده و مدل­های متنوعی دارد که با توجه به شرایط تحقیق از یکی از آن­ها استفاده می­ شود.
استفاده از روش داده ­های ترکیبی، روش پرطرفداری در بین محققان علوم رفتاری است. زیرا، در این روش به آمار و اطلاعات زیادی نیاز نیست. در عین حال به سوالات زیادی به درستی پاسخ می­دهد (گجراتی، ۱۳۸۲). از دیگر مزیت­های این روش این است که با بهره گرفتن از آن پویایی متغیرها در طول زمان قابل برآورد است. در حالی که مطالعات مقطعی به دلیل لحاظ نکردن زمان در برآوردها، این موضوع میسر نیست (زراءنژاد و انواری، ۱۳۸۴).
یکی از مهم­ترین مشکلات بررسی­های تجربی در تورش ناشی از متغیرهای حذف شده یا تخمین زده نشده در برآوردها است. به این دلیل تحلیل هایی که براساس این قبیل مشاهدات صورت می­گیرد، اغلب با واقعیات منطبق نیست. بر این اساس، با بهره گرفتن از مدل داده ­های ترکیبی می­توان به تخمین­های کارا دست یافت. شکل کلی مدل داده ­های ترکیبی که به مدل اجزاء خطا ^[۷۵]معروف است، به صورت زیر است (دو قارتی^[۷۶]، ۲۰۰۴ص۳)
در رابطه فوق Y نشان دهنده متغیر وابسته،‌ X متغیرهای توضیحی مشاهده شده و Z نشان دهنده متغیرهای توضیحی غیرقابل مشاهده اثر گذار بر متغیر وابسته برای هر مقطع است که برای توضیح بهتر مدل داده ­های ترکیبی، این دسته از متغیرها از مقادیر اجزاء خطا جدا شده است. نماد i نشان دهنده مقطع­ها یا واحدهای مشاهده شده، t نشان دهنده دوره زمانی،‌ p و j به ترتیب نشان­دهنده تعداد متغیرهای مشاهده شده و مشاهده نشده در مدل است. متغیر  نشانگر خطای برآورد داده ­های ترکیبی است که تمام شرایط مربوط به جملات خطا تحت فرضیات گوس مارکف^[۷۷] را داراست. جمله روند نشان دهنده تغییرات جمله ثابت در طول زمان است. این مدل به مدل داده ­های ترکیبی دو طرفه معروف است. به عبارتی دیگر، اگر جمله ثابت با روند تغییر کند، روش داده ­های ترکیبی دو طرفه است و اگر جمله روند در مدل نباشد، این مدل به مدل تجزیه و تحلیل داده ­های ترکیبی یک طرفه معروف است. همچنین، در صورت ثابت بودن تغییرات در طول زمان، می­توان به جای جمله روند متفاوت برای هر مقطع از متغیرهای مجازی استفاده کرد. به این مدل، مدل حداقل مربعات متغیرهای مجازی گفته می­ شود.

از آنجا که مقادیر متغیرهای (z) قابل اندازه ­گیری نیستند، می­توان مجموعه همه آنها را به صورت یک متغیر  نشان داد که در این صورت معادله بالا را می­توان به صورت زیر بازنویسی کرد:

که در آن  مجموع تمامی متغیرهای اثرگذار بر متغیر مورد بررسی است که قابل اندازه ­گیری نیستند.
اگر  با هر کدام از متغیرهای توضیحی دیگر X همبسته باشد، برآورد و تحلیل از طریق این معادله، دارای تورش مربوط به متغیرهای برآورد نشده خواهد بود. حتی اگر اثر متغیرهای مشاهده نشده به هیچ کدام از متغیرهای توضیحی وابسته نباشد، وجود این متغیرها منجر به برآوردهای ناکارا و ناسازگار خطای تخمین خواهد شد. اما با بهره گرفتن از روشهایی در تخمین­های داده ­های ترکیبی سری­زمانی- مقطعی مانند مدل اثر ثابت و مدل اثر تصادفی که در ادامه به توضیح آنها می­پردازیم، این مشکل وجود نخواهد داشت. چنانچه کل داده ­ها با یکدیگر ترکیب و با روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده شود مدل داده ­های ادغام شده به دست می ­آید. به عبارتی دیگر، در بررسی داده ­های مقطعی و سری ها زمانی، اگر ضرایب اثر مقطعی و اثر زمانی معنی­دار نشود، می­توان تمامی داده ­ها را با یکدیگر ترکیب، به وسیله یک رگرسیون حداقل مربعات معمولی تخمین بزنیم. از این روش همچنین در رگرسیون­هایی استفاده می­ شود که کلیه متغیرها قابل کنترل و اندازه ­گیری باشد. این مدل در شکل زیر نشان داده شده است:‌
Y
X

نمودار ۳-۱:‌ رگرسیون برآوردی از کل داده ­ها با یک ضریب ثابت مشابه برای تمامی مقطع­ها
با توجه به نمودار (۱-۳) کلیه متغیرها به صورت یک مدل حداقل مربعات معمولی برآورد می­گردد.
معادله این مدل به صورت زیر است:
در رابطه فوق  عرض از مبدا،  شیب رگرسیون، i نشان دهنده مقطع، t نشانگر دوره زمانی، متغیر مستقل مربوط به مقطع i و زمان t و نشان دهنده متغیر وابسته مربوط به مقطع i و زمان t ،‌  خطای رگرسیون است. همان­طور که در نمودار و معادله اخیر نشان داده شده است‌، در این روش از اطلاعات مربوط به داده ­های ترکیبی استفاده نشده است و کلیه متغیرها که قابل اندازه ­گیری و مشاهده بوده است، با روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده شده است (یافی^[۷۸]، ۲۰۰۳). در حالی که در مدل داده ­های ترکیبی مطابق با نمودار زیر برای هر مقطع یک رگرسیون جداگانه وجود دارد:‌

Y

X
نمودار ۳-۲: مدل داده ­های ترکیبی به روش پنل
این رگرسیون­ها را با بهره گرفتن از دو روش اثر ثابت و اثر تصادفی می­توان برآورد کرد. این دو روش داده ­های ترکیبی را در زیر توضیح می­دهیم (زراءنژاد و انواری، ۱۳۸۴).
۳-۱۰-۲- مدل­های مختلف
استفاده از روش داده ­های مقطعی ممکن است با مشکلات عدم­ کارایی و ناسازگاری تخمین مدل­ها همراه باشد. مشکلات مزبور در تخمین مدل­ها به روش داده ­های ترکیبی و با بهره گرفتن از روش هایی مانند مدل اثر ثابت^[۷۹]، مدل اثر تصادفی^[۸۰]، مدل رگرسیون به ظاهر نامرتبط^[۸۱] و مدل داده ­های یکپارچه شده^[۸۲]، وجود نخواهد داشت. در بررسی داده ­های مقطعی و سری زمانی، اگر ضریب اثرات مقطعی و اثر زمانی معنی­دار نشود، می­توان تمامی داده ­ها را با یکدیگر ترکیب کرده و بوسیله رگرسیون حداقل مربعات معمولی^[۸۳] تخمین زد. به این روش، داده ­های تلفیق شده نیز می­گویند. مدل­های اثر ثابت و اثر تصادفی به سبب اهمیت، در این قسمت به اختصار توضیح داده می­شوند:
۳-۲-۱۰-۱ - مدل اثر ثابت
در مدل اثر ثابت، شیب رگرسیون در هر مقطع ثابت است و جمله­ ثابت از مقطعی به مقطع دیگر متفاوت است. هر چند اثر زمانی معنی­دار نیست، اما اختلاف معنی­داری میان مقطع­ها وجود دارد و ضرایب مقطع­ها با زمان تغییر نمی­کند. یکی از روش­های نشان دادن اثر مقطعی استفاده از متغیر­های مجازی است. شکل کلی این مدل به صورت زیر است:

در این رابطه،  نشان دهنده ی برداری از متغیر های مستقل،  متغیر مجازی برای نشان دادن اثر مقطعی،  برداری از متغیرهای وابسته و  جملات خطای معادله است. در مدل­های اثر ثابت که شیب ثابت دارند، فرض می­ شود که واریانس خطاها در مقطع و همچنین، بین مقاطع همسان است و خود همبستگی بین اجزای خطای آن وجود نداشته باشد. به بیان دیگر، برای هر  و  رابطه­ زیر برقرار است (اشرف­زاده و مهرگان، ۱۳۸۷؛ زراءنژاد و انواری، ۱۳۸۴).

۳-۲-۱۰-۲- مدل اثر تصادفی
در مدل­ اثر ثابت، برای دست­یابی به تخمین­های کارا از روش حذف متغیر­های غیر قابل اندازه ­گیری اثر­گذار در مدل استفاده می­ شود. به کارگیری این روش موجب حذف بسیاری از متغیرهای اثر­گذار در رگرسیون داده ­های ترکیبی می­ شود. به این دلیل می­توان با وارد کردن این متغیرها در اجزای خطا، به روش مدل اثر تصادفی این مشکل را حل کرد. اولین شرط برای استفاده از مدل اثر تصادفی این است که متغیر­ها به صورت تصادفی انتخاب شده باشند. مدل این روش، با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات تعمیم یافته ^[۸۴]به صورت زیر برآورد می­ شود:

که در این رابطه θ به­ صورت زیر تعریف می­ شود:

در رابطه مزبور اگر  باشد، در این صورت تخمین مدل با بهره گرفتن از روش اثر تصادفی به تخمین با روش اثر ثابت تبدیل می­ شود و اگر  باشد، تخمین مدل با روش اثر تصادفی به تخمین با بهره گرفتن از مدل داده ­های تلفیق شده و برآورد حداقل مربعات معمولی تبدیل می­ شود (اشرف­زاده و مهرگان، ۱۳۸۷؛ زراءنژاد و انواری، ۱۳۸۴).
۳-۱۰-۳- آزمون­های تشخیص در داده ­های ترکیبی
برای تعیین مدل مورد استفاده در داده ­های ترکیبی از آزمون­های مختلفی به شرح زیر استفاده می­ شود:

صمیمانه از استاد ارجمند دکتر بردبار که علی رغم تمام مشکلات موجود اینجانب را در این امر یاری کردند سپاسگزاری کرده و آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون را برای ایشان از خداوند منان خواستارم.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همچنین از دوستان عزیزم وحید بیرامی، سرکار خانم قربانی، جبالی و دهقانی فر که در مراحل مختلف مرا یاری کردند سپاسگزارم.
این پایان نامه را ضمن تشکر و سپاس بیکران و در کمال افتخار تقدیم می‌نمایم به:

• • پدر و مادرم که علیرغم تمام مشکلات همیشه پشتیبان من بوده و برادر و خواهران عزیزم که همواره الگویم بوده‌اند.

• • به تمامی اساتید گرانقدری که مرا در راه علم آموزی یاری نمودند.

• • به آنان که نفس خیر و دعای روح بخششان همواره بدرقه راهم بوده.

• • و در نهایت توفیق خدمت صادقانه‌ای را از خداوند خواستارم.

فصل اول
مقدمه و مروری بر منابع
۱-۱- شیر
۱-۱-۱- خواص عمومی شیر
شیر مایعی است که توسط جنس ماده در تمام پستانداران (۴۵۰۰ گونه) به منظور رفع نیاز های نوزادانشان تولید می شود. اصلی ترین نیازها شامل، تامین انرژی (که توسط چربی ها، قندها و پروتئین های مازاد تامین می شود)، بیوسنتز اسیدآمینه‌های غیر ضروری از اسیدآمینه‌های ضروری (که توسط پروتئین ها تامین می شود)، اسیدهای چرب ضروری، ویتامین‌ها، عناصر معدنی و آب می باشد. به دلیل اینکه نیازهای غذایی نوزاد به میزان بلوغ آن در هنگام تولد، سرعت رشد نوزاد و میزان نیازش به انرژی وابسته است، از این رو ترکیب اصلی شیر در گونه‌های مختلف متفاوت است (Fox Patrick F and McSweeney 1998) . هم چنین شیر شامل مقادیر متفاوتی از چربی ها، قندها، پروتئین‌ها، مواد معدنی، همه ویتامین‌های ضروری، لوکوسیت‌ها، فاکتورهای رشد آنزیم‌ها،مهارکننده های آنزیمی، ایمونوگلوبولین‌ها، پپتید‌ها و پروتئین‌های ضد باکتری می باشد. اگرچه شیر اصولا برای تغذیه نوزاد تولید می شود، ترکیبات سیر عملکردهای فیزیولوژیک مهمی مثل تنظیم سیستم ایمنی،پاسخ های رشد و هورمونی و فعالیت های ضدباکتریایی انجام می دهند، بنابراین می تواند بر روی سلامتی نوزاد و مادر تاثیر به‌سزایی داشته باشند(Farrell Jr and Thompson 1990) . غلظت ترکیبات اصلی شیر بین گونه‌های مختلف
بسیار متفاوت است، به نحوی که چربی ها بین ۵۵-۲ درصد، پروتئین‌ها بین ۲۰-۱ درصد و قندها بین ۱۰-۰ درصد متغیر می‌باشند. برای مثال میزان پروتئین شیر انسان ۹/.گرم در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر است(افزایش دو برابری وزن در
طی ۱۸۰-۱۲۰ روز نسبت به هنگام تولد)، در حالی که در شیر موش این مقدار ۱/۸ گرم درهر ۱۰۰ میلی‌لیتر می باشد (افزایش دو برابری وزن در طی دو روز نسبت به هنگام تولد)(Hambraeus, Lönnerdal et al. ۱۹۷۸).
شیر حاوی مخلوط پیچید‌ه‌ای از مولکول‌های مختلف است که دارای فعایت‌های زیستی هستند و خصوصیات ویژه‌ای را برای رشد جنین و تکاملش فراهم می کنند(Pihlanto-Leppälä ۲۰۰۰). شیر حاوی تعدیل کننده‌هایی با فعالیت گوارشی و روده‌ای، هورمون‌ها و فاکتور‌های رشدی است که روی رشد و تکامل روده و اندام‌های دیگر موثر هستند. همچنین این عوامل دارای دفاع غیر ایمنی در برابر بیماری‌ها هستند(Tomé and Debabbi 1998).
۱-۱-۲- پروتئین‌های شیر گاو^[۱]
خواص شیر و اکثر محصولات لبنی بیشتر تحت تاثیر مقدار پروتئین موجود در آن است. پروتئین‌های شیر به دلیل خواص منحصربه فرد و اهمیت فراوری‌شان تحت مطالعات بسیاری قرار گرفته‌اند. تحقیق بر روی پروتئین‌های شیر از اوایل قرن ۱۹ میلادی آغاز شد.نخستین کارها توسط برزیلیوس^[۲] در سال ۱۸۱۴ میلادی و شوبلر^[۳] در سال ۱۸۱۸ میلادی بر روی خواص شیمیایی و فیزیکی پروتئین‌ها انجام شد. برای اولین بار کلمه کازئین^[۴] توسط بارکونوت^[۵] در سال ۱۸۳۰ میلادی به کار رفت و عبارت کازئین برای پروتئین‌های شیر که در pH ۶/۴ نامحلول هستند، عمومیت پیدا کرد. یک روش برای جدا کردن پروتئین از شیر به شیوه رسوب‌دهی اسیدی در سال ۱۹۳۸ توسط مولدر^[۶] به چاپ رسید که در آن از عبارت پروتئین استفاده شد(Fox Patrick F 2003). مایع آب ‌پنیر^[۷] که بعد از رسوب دهی ایزوالکتریک کازئین از خامه شیر یا کل شیر باقی می‌ماند، یک محلول رقیق شامل مخلوطی از پروتئین‌ها (۷/ درصد)، لاکتوز، نمک‌های معدنی و آلی، ویتامین‌ها و مقادیر ناچیزی از ترکیبات دیگر است. تفکیک پروتئین‌های آب‌ پنیر توسط سبلین^[۸] با بهره گرفتن از نمک‌زدایی یا سولفات منیزیم در سال ۱۸۸۵ به اجزای محلول (آلبومین^[۹]) و نامحلول (گلوبولین^[۱۰]) صورت گرفت.
در سال ۱۸۸۹ ویچمن^[۱۱] یک پروتئین از اجزاء آلبومین آب‌ پنیر را به وسیله سولفات آمونیوم و اسیدی کردن، متبلور کرد، که قبلا از این روش برای متبلور کردن آلبومین و اوالبومین^[۱۲] سرم خون استفاده می‌شده است. با بهره گرفتن از روش‌های موجود در ۱۰۰ سال پیش، مشخص شد که پروتئین‌های موجود در آب‌پنیر بسیار شبیه به اجزاء موجود در پروتئین‌های خون هستند. بررسی‌ها نشان دادند که این پروتئین‌ها به صورت مستقیم از خون به شیر منتقل می‌شوند.
ترکیب شیر علاوه بر کازئین و پروتئین‌های آب‌ پنیر شامل دو گروه دیگر از مواد شبه پروتئینی، پروتئوزپپتون‌ها^[۱۳] و نیتروژن‌های غیر پروتئیینی^[۱۴] نیز هستند(جدول ۱-۱) که در سال ۱۹۳۸ توسط راولند^[۱۵] کشف شدند. او مشاهده کرد که بعد از حرارت دادن چربی شیر در دمای ۹۵ به مدت ۱۰ دقیقه، بر اثر اسیدی نمودن تا pH ۶/۴، پروتئین‌های آّب ‌پنیر با کازئین‌ها رسوب می‌کنند.زمانی که به اجزای محلول شیر حرارت داده شده در pH ۶/۴، تری کلرواستیک اسید^[۱۶] ۱۲درصد اضافه شد، تعدادی ترکیبات نیتروژون‌دار رسوب کردند که پروتئوزپپتون نامیده شدند، همچنین ترکیبات نیتروژنی که به صورت محلول باقی می‌مانند، نیتروژن‌های غیرپروتئینی نام گرفتند(Fox Patrick F 2003).
شیر گاو منبع مهمی از پروتئین‌ها با ارزش غذایی بالاست. شیر گاو در حدود ۲۵ نوع پروتئین دارد که در هر لیتر آن ۳۵-۳۰ گرم پروتئین موجود است. با فعالیت کیموزین^[۱۷] (رنین^[۱۸]) یا اسیدی شدن^[۱۹] در pH ۶/۴ دو قسمت شامل آب پنیر دارای ۲۰ درصد از پروتئین‌های شیر گاو و شیر بسته شده^[۲۰] دارای ۸۰ درصد از پروتئین‌های شیر گاو ایجاد می‌شوند. کازئین اصلی‌ترین پروتئین شیر بسته شده، شامل ۴ پروتئین ((Ƙ،β، و )) کد شده به وسیله ژن‌های متفاوت است که بر روی یک کروموزوم قرار گرفته‌اند(Wal 2001).
خواص زیستی پروتئین‌های شیر یا پپتید‌های مشتق از آن‌ ها شامل خواص ضدباکتریایی (مانند لاکتو فرین) و آسان سازی تثبیت غذایی می باشد هم چنین دارای فعالیت تنظیمی در عملکرد‌های فیزیولوژیک هستند. پروتئین‌های شیر فعالیت‌های مختلفی علاوه بر تامین اسیدآمینه و نیتروژن ضروری جهت رشد و تکامل دارا هستند(Tomé and Debabbi 1998).
۱-۱-۳- پروتئین‌های آب‌ پنیر
آب پنیر از شیر بسته شده در فرایند تولید پنیر جدا می‌شود و شامل لاکتوز، پروتئین‌ها و لیپید می‌باشد. پروتئین‌های آب پنیر شامل دو گروه هستند: لاکتالبومین‌ها^[۲۱] که در محلول اشباع ۵۰ درصد سولفات آمونیوم یا سولفات منیزیم محلول‌اند و لاکتوگلوبولین‌ها^[۲۲] که در این شرایط به صورت نمک نامحلول وجود دارند. اجزای لاکتوگلوبولین‌ها عموما شامل ایمونوگلوبولین‌ها^[۲۳] هستند. لاکتالبومین‌ها از دو نوع پروتئین اصلی بتالاکتوگلوبولین^[۲۴] و آلفالاکتالبومین^[۲۵] و چندین پروتئین جزیی دیگر شامل آلبومین سرم^[۲۶] خون و لاکتوفرین^[۲۷] ، تشکیل شده است. بتالاکتوگلوبولین و آلفالاکتالبومین در غده شیری سنتز می‌شوند، در حالی که بقیه پروتئین‌ها مثل آلبومین سرم گاوی از خون گرفته می‌شوند(Korhonen 2006).
پروتئین‌های آب پنیر دارای ساختار پایداری هستند ولی ۴ نوع کازئین ساختار دوم^[۲۸] پایداری ندارند که به دلیل داشتن مقدار بیشتری اسیدآمینه ساختارشکن پرولین^[۲۹] است، به خصوص بتاکازئین که دارای ۳۵ پرولین از ۲۰۹ دنباله اسیدآمینه‌ای خود می‌باشد. انعطاف پذیری ساختار کازئین باعث مستعد شدن آن برای پروتئولیز می‌شود که عملکرد طبیعی آن را به عنوان منبع اسید‌های آمینه تسهیل می‌کند(Holt and Sawyer 1993). در مقابل پروتئین‌های طبیعی آب پنیر کاملا در برابر هضم پایدار هستند و مقداری از آن‌ ها از طریق مدفوع نوزادان دفع می‌شوند. با توجه به مقاوم بودن اکثر پروتئین‌های آب پنیر در برابر هضم، عملکرد غیرتغذیه‌ای آن‌ ها در روده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است(Sawyer and Kontopidis 2000). امروزه علاقه فراوانی به تولید تجاری پروتئین‌های اصلی و جزیی آب پنیر برای مصارف تغذیه‌ای و کاربرد‌های وابسته وجود دارد و روش‌های متعددی برای تولید تعداد زیادی از پروتئین‌های آب پنیر در مقیاس صنعتی توسعه یافته است(Mulvihill and Ennis 2003).
جدول ۱-۱، غلظت پروتئین‌های اصلی شیر

جدول۲-۶- ماتریس ارزیابی کیفی احتمال × شدت اثر ریسک بر اساس استاندارد PMBOK:2008

تعیین موقعیت کیفی در ماتریس احتمال و شدت تاثیر
در این روش با توجه به ماتریس می توان احتمال و شدت اثر هر یک از ریسک­ها را با الفاظ (VL: خیلی­کم، L: کم، M: متوسط، H: زیاد و VH: خیلی­زیاد) مشخص نمود سپس اولویت نهایی هر ریسک را که ارزش کیفی حاصل ضرب احتمال در شدت تاثیر است، مشخص کرد. (PMBOK:2008)

ارزیابی کیفی داده ­های ریسک
تحلیل کیفی معتبر از ریسک­ها، نیازمند وجود داده ­های دقیق و بی­غرض است. ارزیابی کیفی داده ­های ریسک، به اعتبارسنجی داده­هایی می ­پردازد که از طریق آنها داده ­های مفید برای فرایند مدیریت ریسک حاصل می­ شود. این اعتبارسنجی شامل آزمایشی است که طی آن سطح جزئیات ریسک، صحت، کیفیت، قابلیت اعتماد و بی­نقص بودن داده ­های مربوطه شناخته می­شوند. اگر کیفیت داده ­ها مناسب نباشند، لازم است داده های معتبر جمع­آوری شوند. (سبزه­پور، ۱۳۸۹)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

طبقه ­بندی ریسک­ها
ریسک­ها را می­توان بر اساس منبع تولیدشان (با بهره گرفتن از RBS یا استخوان ماهی) یا سطحی از پروژه که تحت شعاع ریسک قرار می­گیرد ( با بهره گرفتن از WBS و … ) طبقه بندی نمود. تا حوزه­ هایی ازپروژه که بیشتر در معرض عدم قطعیت قرار می­گیرند، مشخص شوند. طبقه ­بندی ریسک­ها برمبنای علل ریشه­ای آنها، موجب تسهیل در پیاده­سازی اثربخش فرایند واکنش به ریسک­ها خواهد شد. (PMBOK:2008)

قضاوت خبرگان
خبرگان افرادی هستند که تجربه کارکردن در پروژه های مشابه را داشته یا درگیر فرایندهای مدیریت پروژه­ می­باشند. قضاوت خبرگان برای ارزیابی اولویت ریسک­ها، چه در قسمت امتیازدهی به احتمال و شدت اثر ریسک و چه در اولویت­ بندی کلی آنها از اهمیت به­سزایی برخوردار است. روش کار بدین صورت است که از هر خبره خواسته می­ شود که ریسک­ها را با اعدادی در بازه [۰,۱۰۰] امتیازدهی کند به­ طوری­که جمع امتیازاتی که هر خبره می دهد ۱۰۰ باشد. حال می­توان امتیازهای هر ریسک را برای تمامی خبرگان جمع زده و ریسک­ها را به­ترتیب امتیازی که دارند اولویت­ بندی نمود. (PMBOK:2008)

خروجی های تجزیه و تحلیل کیفی ریسک
فرآیندتجزیه و تحلیل کیفی، لیست ریسک­های نامتمایز را در قالب اولویت­ها دسته­بندی می­ کند. اولویت­ها اغلب بر اساس احتمال وقوع و اثر بالقوه بر روی اهداف خاص یا کل پروژه تعیین می­شوند. به هر ریسک شناسایی­شده براساس هر هدف یا کل پروژه یک الویت تخصیص داده می­ شود. این اطلاعات معمولاً در لیست ریسک­ها ذخیره می­ شود. لیست ریسک­های اولویت­ بندی شده، به افراد مسئول در پروژه به منظور تجزیه و تحلیل بیشتر یا اقدام برای بهبود برنامه پروژه ارسال می­ شود. در حقیقت مهم­ترین خروجی تجزیه و تحلیل کیفی ریسک­ها، به­روز رسانی ریسک­های شناسایی شده در مرحله قبل می­باشد. (روزبهی و جدا، ۱۳۸۸)

تجزیه و تحلیل کمّی ریسک­ها
در مرحله تجزیه وتحلیل کمّی ریسک­ها^[۷۹]، تمرکز بر روی جنبه عددی تجزیه و تحلیل و احتمال و تاثیر هر یک از ریسک­ها و همچنین ریسک کلی پروژه است. (عوض­خواه و محبی،­ ۱۳۸۹)
فرآیندانجام تجزیه و تحلیل کمّی ریسک، بر اساس برنامه و اطلاعات فعلی، تخمینی عددی از اثر کلی ریسک برروی اهداف پروژه در صورت لحاظ همزمان ریسک­ها ارائه می­دهد. نتایج این نوع تجزیه و تحلیل را می­توان برای تعیین شانس موفقیت در دستیابی به اهداف پروژه و همچنین تخمین میزان ذخیره احتیاطی برای زمان و هزینه استفاده کرد به­گونه ای که متناسب با ریسک و سطح تحمل ذینفعان باشد. اغلب این موضوع را پذیرفته­اندکه تجزیه و تحلیل عدم قطعیت پروژه با بهره گرفتن از تکنیک­های کمّی نظیر شبیه­سازی مونت­کارلو می­توان در تخمین هزینه یا زمان کل پروژه اطلاعات واقعی­تری را به نسبت حالتی که مدت زمان یا هزینه­ها قطعی است ارائه دهد. با این حال باید در نظر داشت که تجزیه و تحلیل کمّی ریسک برای همه پروژه­ ها، مورد نیاز یا مناست نیست. به عنوان نمونه، ممکن است تجزیه و تحلیل کیفی ریسک، اطلاعات کافی برای تهیه پاسخ­های موثر به ریسک را ارائه دهد و دیگر نیازی به بررسی کمّی ریسک نباشد. (روزبهی و جدا، ۱۳۸۸)
هدف از تجزیه و تحلیل­های جزئی ریسک نظیر تجزیه و تحلیل کیفی ریسک، اولویت­ بندی ریسک­ها با رویکرد بررسی تک­تک می­باشد و بنابراین این روش­ها نمی ­توانند ریسک کلی پروژه را با لحاظ همزمان ریسک­ها تعیین نمایند. تمرکز فرایند انجام تجزیه و تحلیل کمّی ریسک، تعیین تخمینی از ریسک کلی پروژه می­باشد. تخمین ریسک کلی پروژه با بهره گرفتن از روش­های کمّی این امکان را فراهم می­ کند که پروژه ­هایی راکه دارای ریسک­های اندکی فراتر از تحمل ذینفعان هستند از پروژه ­هایی که اهداف آنها حتی با لحاظ همه ریسک­ها در حدود تحمل ذینفعان هستند، تفکیک شود. اولین دسته از پروژه­ های فوق، ممکن است با قصد حفظ اهداف مهم برای ذینفعان، هدف پاسخ­های قوی­تری قرار بگیرند. (عوض­خواه و محبی، ۱۳۸۹)
ورودی­های این فرایند و در حقیقت آنچه جهت تجزیه و تحلیل کمّی مورد نیاز است عبارتند از: (PMBOK:2008)
فهرست ریسک­های شناسایی شده
برنامه مدیریت ریسک
برنامه مدیریت هزینه
برنامه مدیریت قابلیت
خروجی­های فرآیندهای سازمانی

عوامل مهم موفقیت در فرآیندتجزیه و تحلیل کمّی ریسک
موفقیت در دستیابی به اهداف تجزیه و تحلیل کمّی ریسک، به عوامل زیر وابستگی شدید دارد: (روزبهی و جدا، ۱۳۸۸)

AF: به صورت پله ای افزایش پیدا می کند و از ۰.۰۲شروع شده و تا۰.۲بالا می آید
SAR4: نقطه بایست و برگرد روز چهارم
جهت شرح AFروزهای بعدی به شرح زیر ساخته می شود اگرHighروز چهارم۵۲.۵ و SAR4برابر۵۰باشد.
SAR5=50+0.02(52.5-50)=50.05
SAR6=50.05+0.04(53-50.05)=50.17
SAR7=50.17+0.06(53.50-50.17)=50.37
۱۰-۳استراتژی‌های تکنیکال مورد استفاده
طبق سه شرط زیر استراتژی تکنیکال فرضیه اصلی اول ساخته می شود:
اگر میانگین متحرک کوتاه مدت(۵دوره ای) میانگین متحرک میان مدت(۱۰دوره ای) را به سمت بالا قطع کند در صورتی که نقاط بیاست و برگرد هندسی در منطقه حمایت(زیر قیمت) قرارداشته باشند خرید صورت میگیرد.
اگر میانگین متحرک کوتاه مدت(۵دوره ای) بالای میانگین متحرک میان مدت(۱۰دوره ای) باشد اما نقاط بیاست و برگرد در منطقه مقاومت(بالای قیمت) است صبر می کنیم، بعد از شکسته شدن این نقاط و تشکیل در منطقه حمایت(زیر قیمت) خرید صورت می گیرد.
جهت خروج از خرید صورت گرفته: با قطع شدن EMA10توسطEMA5به سمت پایینیا تغییر نقاط بیاست و برگرد هندسی از حالت حمایت به حالت مقاومت از معامله خارج می گردیم.
شکل۳‏۰-۱:سیگنال های استراتژی تکنیکال فرضیه اول

• • طبق شروط زیر استراتژی تکنیکال فرضیه اصلی دوم شکل می گیرد:

اگر شاخص اندازه حرکت از ۵۰عبور کند به شرط آنکه نقاط بیاست و برگرد هندسی در منطقه حمایت(زیر قیمت) باشند خرید صورت می گیرد.
اگر شاخص اندازه حرکت بالای ۵۰باشد ولی نقاط بایست و برگرد هندسی در منطقه مقاومت(بالای قیمت) باشند صبر میکنیم و با تغییر به حالت حمایتی(زیر قیمت) خرید صورت می گیرد.
جهت خروج با تبدیل شدن نقاط بایست و برگرد هندسی به حالت مقاومت یا شاخص قدرت اندازه حرکت به زیر۵۰بیاید؛ خروج از خرید صورت می گیرد.
شکل۳-۲:سیگنال های استراتژی تکنیکال فرضیه دوم

• • طبق شروط زیر استراتژی تکنیکال فرضیه اصلی سوم شکل می گیرد:

زمانی که بالای میانگین متحرک(۲۰روزه)هستیم بازار صعودی تلقی شده و با عبور RSI از ۵۰درصورتی که نقاط بیاست و برگرد هندسی در منطقه حمایت(زیر قیمت) باشند خرید صورت می گیرد.
اگر از قبل بالای میانگین، و RSIبالای ۵۰باشد ولی نقاط بیاست و برگرد هندسی در محل مقاومت(بالای قیمت)باشد صبر می کنیم و با شکسته شدن نقاط و تشکیل آن در منطقه حمایت خرید صورت می گیرد.
زمانی که نقاط بیاست و برگرد هندسی در منطقه مقاومت(بالای قیمت) شکل بگیرند فروش صورت می گیرد.
شکل۳-۳:سیگنال های تکنیکال فرضیه سوم
۱۱-۳اطلاعات لازم برای محاسبات فرضیه های تحقیق
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

الف) قیمت سهام شرکتها:
قیمت سهام شرکتهای مورد مطالعه در بورس از سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران^[۴۸] استخراج می شود. آن بخش از اطلاعات استخراج شده که مربوط به قلمرو زمانی تحقیق است(ازابتدای سال ۱۳۹۰تا پایان سال۱۳۹۲) نگهداری می شود که برای محاسبه بازده روش های مختلف مطرح شده در فرضیه های تحقیق از آنها بهره گرفته می شود.
ب)مجامع عادی:
کلیه اطلاعات مربوط به مجامع عادی شرکتهای مورد مطالعه شامل زمان مجمع،تصمیمات مربوط به تقسیم سود، سود نقدی و … مشخص می گردد. با توجه به قلمرو زمان تحقیق، اطلاعات مربوط به مجامع عادی برای ۳سال مالی و برای شرکتهای مورد مطالعه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشخص می گردد.
ج) مجامع فوق العاده:
کلیه اطلاعات مربوط به مجامع فوق العاده شرکتهای مورد مطالعه شامل زمان مجمع، تصمیمات در مورد افزایش سرمایه و … مشخص می گردد.
لازم به توضیح است که اطلاعات لازم مربوط به قیمت سهام، مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکتهای مورد مطالعه از طریق نرم افزار رهاورد نوین ۳ استخراج شده و محاسبات نیز با همین نرم افزار صورت گرفته است.
محاسبات بدین شکل است که فاصله زمانی خرید و فروش سهم به نرم افزار داده می شود و نرم افزار بازده را با بهره گرفتن از اعمال تعدیلات ناشی از سودنقدی و افزایش سرمایه محاسبه و بازده دوره مورد نظر را نشان می دهد.
۱۲-۳محاسبه نرخ بازدهی سهام در روش خرید و نگهداری
دراین روش خرید در ابتدای دوره صورت می گیرد و در پایان دوره فروش انجام می شود که این عمل با بهره گرفتن از نرم افزار رهاورد نوین ۳صورت گرفته و دوره نگهداری به نرم افزار داده شده و بازده را با اعمال تعدیلات قیمتی ناشی از سود نقدی و افزایش سرمایه محاسبه کرده و بدست آمده است و به عنوان بازده روش خرید و نگهداری مورد استفاده قرار گرفته است.
۱۳-۳اطلاعات لازم جهت تجزیه و تحلیل فرضیه ها
یک پژوهش علمی زمانی به نتایج مورد انتظار دست می یابد که داده های گردآوری شده به روش علمی پردازش و تجزیه و تحلیل شوند. در این مرحله، آمار به عنوان ابزاری سودمند برای پردازش،توصیف و تحلیل داده و نتیجه گیری از یافته های تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد. به همین منظور از نرم افزار آماری SPSSنسخه ۲۰جهت این امر کمک گرفته شده است.
دراین تحقیق ما قصد داریم میانگین بازده شرکت های مورد رسیدگی را که از طریق استراتژی های تکنیکال بدست آمده است با میانگین بازده این شرکت ها که با بهره گرفتن از روش خریدونگهداری بدست آمده را مورد مقایسه قرار دهیم. با توجه به اینکه در این تحقیق قصد مقایسه میانگین دوجامعه را داریم درصورتی که داده های جامعه نرمال باشد از آزمون پارامتری t و درصورتی که داده های جامعه غیر نرمال باشد از آزمون ناپارامتری ویل کاکسون استفاده می شود.
۱-۱۳-۳آزمون آماریt
آزمون t یکی از روش های پارامتری می باشد که به منظور دستیابی به اینکه آیا تفاوت بین میانگین ها دو گروه از نظر آماری معنی دار است یا نه مورد استفاده قرار می گیرد. در به کارگیری این روش چنانچه گروه ها همبسته باشند از آزمون tهمبسته و درصورتی که گروه ها مستقل باشند باید از آزمون t مستقل استفاده کرد.
آزمون tهمبسته زمانی استفاده می شود که دو موضوع یا دو متغیر د مورد یک گروه مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق با توجه به اینکه میانگین دو روش برای یک گروه شرکت می باشد پس آزمون مورداستفاده tهمبسته می باشد(کلانتری،۱۳۸۲،۱۱۸-۱۲۰).
حال که مشخص است داده های این تحقیق از نوع همبسته می باشند درصورتی که داده های جامعه غیرنرمال باشد باید از یک آزمون ناپارامتری دو گروه همبسته مانند ویل کاکسون استفاده شود.
۲-۱۳-۳آزمون ویل کاکسون
زمانی که بخواهیم میانگین بازده دو گروه همبسته که دارای جامعه نرمال نمی باشند را مقایسه کنیم از این آزمون می توان استفاده نمود. در این آزمون هم جهت تغییر و هم میزان تغییر مورد بررسی قرار می گیرد. داده هایی که در این آزمون مورد استفاده قرار می گیرند حداقل باید ترتیبی باشند. تست ویلکاکسون که آن را با علامت Tنمایش می دهند، براین اصل استوار است که اگر تفاوتی ین دومجموعه از مقادیر وجود نداشته باشد، تقریبا به همان میان که تفاوت مثبت کوچک وجود دارد، تفاوت منفی کوچک نیز وجود خواهد داشت. همچنین به همان تعداد که تفاوت مثبت بزرگ وجود داشته باشد به همان میزان نیز تفاوت منفی بزرگ وجود خواهد داشت. بنابراین مجموع رتبه ها برای تفاوت های مثبت تقریبا برابر با مجموع رتبه ها برای تفاوتهای منفی خواهد بود. اگر مجموع اختلافات مثبت تفاوت زیادی با مجموع اختلافات منفی داشته باشد می توان قضاوت کرد که تفاوت معنی داری بین دو مجموعه وجود دارد(همان،۱۴۸-۱۵۰).
در spssبرای مشخص کردن نرمال بودن جامعه روش های متعددی وجود دارد اما بهترین روش آن آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و شاپیرو-ویلک می باشد. زمانی که جامعه بیش از ۵۰باشد از آزمون کولموگروف-اسمیرنف و زمانی که زیر ۵۰عدد باشد آزمون شاپیرو ویلک معتبر می باشند.
هنگام بررسی نرمال بودن داده‌ها ما فرض صفر مبتنی بر اینکه توزیع داده‌ها نرمال است را در سطح خطای ۵% تست می‌کنیم. بنابراین اگر آماره آزمون بزرگتر مساوی ۰.۰۵ بدست آید، در این صورت دلیلی برای رد فرض صفر مبتنی بر اینکه داده نرمال است، وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر توزیع داده‌ها نرمال خواهد بود. برای آزمون نرمالیته فرض‌های آماری به صورت زیر تنظیم می‌شود:
H0: توزیع داده‌های مربوط به هر یک از متغیرها نرمال است